リバランスはしたほうがいいのか。どのようなタイミングですればいいのか。
という、テーマなので1ヶ月、3ヶ月、半年 を計算してみました。
条件は前回と同じで以下の通りです。
- 国内債券28%外国国債22%国内株式26%外国株式24%の割合です。
- リターン3.8%リスク(標準偏差)9.7%で有効フロンティア上にある資産割合です。
- 1985年1月から2014年6月までの月末データで計算しています。
- 最初100万円 毎月5千円の積み立てです。
左から(スマホの場合は上から)1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月 のリバランスです。
6ヶ月の方が、リバランスしない場合より、資産が多くなっているのが観察できます。
リバランスは、毎月やるよりも、半年、1年と期間を長くとったほうがいいのか。
これまでは、1985年1月から2014年6月までのデータで計算してみました。
次回は、ある特定の5年間とか、ある特定の10年間とか、シミュレーションの期間を変更して計算してみます。